Сравнение OILK с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
OILK и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OILK и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 47.13% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | -4.49% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 47.13%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
OILK
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 19.32%
- С начала года
- 47.13%
- 6 месяцев
- 40.66%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и BITO
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
OILK vs. BITO — Ранг доходности на риск
OILK
BITO
Сравнение OILK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.58 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.62 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.49 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.02 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.58 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OILK и BITO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и BITO
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.15% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и BITO
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -77.86% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -50.05% | +32.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -47.60% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -36.58% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 23.92% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и BITO
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.67% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 36.60% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 45.24% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 55.75% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 55.75% | -19.75% |