Сравнение OILK с BITO
OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OILK is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, OILK returned 13.85%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности OILK и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 49.33%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | -3.96% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between OILK and BITO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILK vs. BITO — Ранг доходности на риск
OILK
BITO
Сравнение OILK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.89 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.42 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILK и BITO
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -77.86% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -54.47% | +33.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -54.47% | +31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -50.18% | +37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -37.06% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 33.91% | -24.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и BITO
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.20% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 10.49% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 34.48% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 44.10% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 54.80% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 54.80% | -18.83% |
Сравнение комиссий OILK и BITO
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и BITO
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
OILK and BITO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to OILK (10.20%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 13.85% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 8.75% for OILK.
OILK is categorized as Oil & Gas, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for BITO.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор