PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OILK is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, OILK returned 18.39%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности OILK и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 61.09%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%-4.49%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between OILK and BITO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.06

The correlation between OILK and BITO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и BITO

Секторы
OILK
BITO

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

OILK

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

OILK

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

OILK

-

BITO

-

Энергетика

OILK

-

BITO

-

Финансовые услуги

OILK

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

OILK

-

BITO

-

Промышленность

OILK

-

BITO

-

Недвижимость

OILK

-

BITO

-

Технологии

OILK

-

BITO

-

Коммунальные услуги

OILK

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

OILK vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.97

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.39

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.83

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

-1.44

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.97

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.10

+0.21

Просадки

Сравнение просадок OILK и BITO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-77.86%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-50.64%

+33.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-50.64%

+27.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-50.64%

+45.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-36.75%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

29.27%

-20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и BITO

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.03%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

33.71%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

43.61%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

55.10%

-24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

55.10%

-19.13%

Сравнение комиссий OILK и BITO

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и BITO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

OILK and BITO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 18.39% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 8.34% for OILK.

OILK is categorized as Oil & Gas, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.95% for BITO.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор