PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и AGNC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
AGNC
AGNC Investment Corp.
-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

AGNC Investment Corp.

Доходность на риск

OILK vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

3.75

-1.20

OILK vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.35

Корреляция

Корреляция между OILK и AGNC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и AGNC

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности AGNC в 14.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.
14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок OILK и AGNC

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и AGNC.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-54.56%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-18.71%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-54.56%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-14.91%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-13.60%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

5.55%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и AGNC

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

9.58%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

15.07%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

22.88%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

25.71%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

25.31%

+10.69%