PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.65% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий OILGX и WMGAX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OILGX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.11

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.34

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.15

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

0.50

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между OILGX и WMGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и WMGAX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и WMGAX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-53.74%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-16.16%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-42.95%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-42.95%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-22.94%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-13.58%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.03%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и WMGAX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) имеют волатильность 6.96% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.99%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.16%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

23.13%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

25.03%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.11%

-1.11%