PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OILGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%31.32%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAXOILGX с VIGIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий OILGX и FSPGX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OILGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.02

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между OILGX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и FSPGX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и FSPGX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-32.66%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-16.17%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-32.66%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.03%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.43%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.70%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и FSPGX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.96% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.71%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.37%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

22.58%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

21.52%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

21.66%

+0.34%