PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с WLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с WLGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и WLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-7.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.20%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции WLGAX по среднегодовой доходности: 15.49% против 14.45% соответственно.

OILGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-6.75%
1 год
18.13%
3 года*
25.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.49%

WLGAX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.07%
1 год
1.53%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAXOILGX с VIGIX
Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONGWLGAX с QQQ

Сравнение комиссий OILGX и WLGAX

И OILGX, и WLGAX имеют комиссию равную 0.89%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OILGX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXWLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.11

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.30

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.14

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

0.47

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. WLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXWLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между OILGX и WLGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и WLGAX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности WLGAX в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.19%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.58%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и WLGAX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и WLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXWLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-49.78%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-18.12%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-37.00%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-37.00%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-14.85%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-13.18%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.52%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и WLGAX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXWLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.06%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.36%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

19.49%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

20.61%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.65%

+1.34%