Сравнение OILGX с WLGAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OILGX с WLGAX

Последнее обновление 9 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILGX или WLGAX.

Корреляция

Корреляция между OILGX и WLGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OILGX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OILGX

WLGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILGX:

1.30

WLGAX:

1.70

Коэф-т Сортино

OILGX:

1.71

WLGAX:

2.28

Коэф-т Омега

OILGX:

1.25

WLGAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

OILGX:

0.71

WLGAX:

1.14

Коэф-т Мартина

OILGX:

5.69

WLGAX:

11.27

Индекс Язвы

OILGX:

4.30%

WLGAX:

2.15%

Дневная вол-ть

OILGX:

18.87%

WLGAX:

14.21%

Макс. просадка

OILGX:

-56.14%

WLGAX:

-50.18%

Текущая просадка

OILGX:

-18.63%

WLGAX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 7.32% соответственно.

OILGX

С начала года

0.98%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-3.44%

1 год

24.02%

5 лет

3.78%

10 лет

3.97%

WLGAX

С начала года

0.88%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.33%

1 год

23.89%

5 лет

8.57%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OILGX и WLGAX

И OILGX, и WLGAX имеют комиссию равную 0.89%.

OILGX

Optimum Large Cap Growth Fund

WLGAX

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILGX и WLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WLGAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGX

WLGAX

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLGAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OILGX

WLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и WLGAX

Ни OILGX, ни WLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILGX и WLGAX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки WLGAX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и WLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OILGX

WLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и WLGAX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OILGX

WLGAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OILGX с WLGAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OILGX и WLGAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILGX и WLGAX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILGX и WLGAX

OILGX

WLGAX

Сравнение OILGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и WLGAX

Просадки

Сравнение просадок OILGX и WLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и WLGAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество