PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILGX с WLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILGX и WLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OILGX с WLGAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILGX или WLGAX.

Доходность

Сравнение доходности OILGX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILGX:

0.50

WLGAX:

0.56

Коэф-т Сортино

OILGX:

0.88

WLGAX:

0.88

Коэф-т Омега

OILGX:

1.12

WLGAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

OILGX:

0.55

WLGAX:

0.56

Коэф-т Мартина

OILGX:

1.77

WLGAX:

1.94

Индекс Язвы

OILGX:

7.38%

WLGAX:

5.52%

Дневная вол-ть

OILGX:

25.67%

WLGAX:

20.48%

Макс. просадка

OILGX:

-55.23%

WLGAX:

-49.78%

Текущая просадка

OILGX:

-5.15%

WLGAX:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у WLGAX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.51% соответственно.

OILGX

С начала года

-1.31%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

0.08%

1 год

12.75%

3 года

18.47%

5 лет

12.80%

10 лет

12.70%

WLGAX

С начала года

-0.47%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-1.51%

1 год

11.42%

3 года

16.25%

5 лет

14.91%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий OILGX и WLGAX

И OILGX, и WLGAX имеют комиссию равную 0.89%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILGX и WLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг риск-скорректированной доходности OILGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLGAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и WLGAX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности WLGAX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		8.88%8.76%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%11.99%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		1.66%1.66%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%7.61%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и WLGAX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и WLGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и WLGAX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...