PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OILGX с WLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с WLGAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILGX или WLGAX.

Корреляция

Корреляция между OILGX и WLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OILGX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.98%
311.58%
OILGX
WLGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILGX:

0.08

WLGAX:

0.33

Коэф-т Сортино

OILGX:

0.29

WLGAX:

0.62

Коэф-т Омега

OILGX:

1.04

WLGAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

OILGX:

0.06

WLGAX:

0.35

Коэф-т Мартина

OILGX:

0.21

WLGAX:

1.33

Индекс Язвы

OILGX:

9.94%

WLGAX:

5.11%

Дневная вол-ть

OILGX:

26.03%

WLGAX:

20.33%

Макс. просадка

OILGX:

-56.14%

WLGAX:

-50.18%

Текущая просадка

OILGX:

-27.50%

WLGAX:

-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у WLGAX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 5.81% соответственно.

OILGX

С начала года

-10.02%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-13.49%

1 год

0.41%

5 лет

2.59%

10 лет

2.09%

WLGAX

С начала года

-7.79%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-7.53%

1 год

5.48%

5 лет

7.61%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OILGX и WLGAX

И OILGX, и WLGAX имеют комиссию равную 0.89%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
График комиссии OILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILGX: 0.89%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
График комиссии WLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WLGAX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILGX и WLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг риск-скорректированной доходности OILGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OILGX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OILGX: 0.08
WLGAX: 0.33
Коэффициент Сортино OILGX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILGX: 0.29
WLGAX: 0.62
Коэффициент Омега OILGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OILGX: 1.04
WLGAX: 1.08
Коэффициент Кальмара OILGX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OILGX: 0.06
WLGAX: 0.35
Коэффициент Мартина OILGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OILGX: 0.21
WLGAX: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.33
OILGX
WLGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и WLGAX

Ни OILGX, ни WLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILGX и WLGAX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки WLGAX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и WLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.50%
-11.37%
OILGX
WLGAX

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и WLGAX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
14.12%
OILGX
WLGAX