Сравнение OILGX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OILGX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VOOG немного впереди с 15.86%.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и VOOG
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
OILGX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
OILGX
VOOG
Сравнение OILGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.05 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.81 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и VOOG
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и VOOG
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -32.73% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -13.71% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -32.73% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -32.73% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -9.07% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -5.01% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и VOOG
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 6.96% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.28% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 12.68% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 22.28% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.16% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.65% | +1.35% |