PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с OISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с OISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и OISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и OISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у OISGX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции OISGX по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.55% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOXOISGX с DEVLX

Сравнение комиссий OILGX и OISGX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OISGX в 1.29%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OILGX vs. OISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c OISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXOISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.75

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.14

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. OISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OISGX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и OISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXOISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между OILGX и OISGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и OISGX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности OISGX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и OISGX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки OISGX в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и OISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXOISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-62.75%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-15.52%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-35.63%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-39.22%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-11.45%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-12.33%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.28%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и OISGX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXOISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

9.48%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

15.89%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

25.38%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

23.07%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.33%

-1.33%