Сравнение OILGX с FRIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и FRIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции FRIAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 7.81% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и FRIAX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Доходность на риск
OILGX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
OILGX
FRIAX
Сравнение OILGX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.46 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.08 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.22 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и FRIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и FRIAX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности FRIAX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и FRIAX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и FRIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -43.23% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -6.38% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -13.63% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -24.10% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -1.89% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.94% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.30% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и FRIAX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 2.29% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 3.90% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 7.57% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 8.04% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 9.34% | +12.66% |