PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.36% против 16.95% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAXOILGX с VIGIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий OILGX и SCHG

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

OILGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.71

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между OILGX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и SCHG

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и SCHG

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-34.59%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-16.41%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-34.59%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-34.59%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-12.51%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.22%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.84%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и SCHG

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.96% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.77%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.54%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

22.45%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.31%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

21.51%

+0.49%