Сравнение OILD с ZIVB
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности OILD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 14.54% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between OILD and ZIVB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
OILD
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и ZIVB
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | 0.00% | -98.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | 0.00% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | 0.00% | -88.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 106.85% | -44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 106.85% | -27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 106.85% | -27.49% |
Сравнение комиссий OILD и ZIVB
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и ZIVB
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
Часто задаваемые вопросы
OILD and ZIVB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for OILD.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для OILD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор