PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с YQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OILD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, OILD returned -62.90% vs -11.10% for YQQQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности OILD и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и YQQQ

2026 (YTD)20252024
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%5.98%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between OILD and YQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.03

The correlation between OILD and YQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

OILD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.82

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.07

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.51

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.29

-0.11

OILD vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YQQQ равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и YQQQ

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-29.10%

-69.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-21.80%

-52.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-26.38%

-72.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-14.62%

-74.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

8.81%

+35.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и YQQQ

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

5.98%

+15.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

11.17%

+38.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

13.59%

+48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

16.56%

+62.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

16.56%

+62.80%

Сравнение комиссий OILD и YQQQ

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и YQQQ

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.

ПозицияTTM20252024
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

OILD and YQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -11.10% vs -62.90% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.10% return vs -62.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор