Сравнение OILD с YQQQ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OILD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, OILD returned -67.80% vs -6.51% for YQQQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -4.60%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | 5.98% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.41% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between OILD and YQQQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between OILD and YQQQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
OILD
YQQQ
Сравнение OILD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.30 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.68 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и YQQQ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -29.10% | -69.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -21.80% | -52.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -24.59% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -14.98% | -73.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 9.57% | +37.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и YQQQ
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 5.22% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 11.66% | +38.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 13.95% | +49.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 16.54% | +62.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 16.54% | +62.67% |
Сравнение комиссий OILD и YQQQ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и YQQQ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.61% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and YQQQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.02%) compared to YQQQ (5.22%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -6.51% vs -67.80% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -6.51% return vs -67.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор