Сравнение OILD с YQQQ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OILD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs -11.91% for YQQQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.36%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | 9.67% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.36% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between OILD and YQQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between OILD and YQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
OILD
YQQQ
Сравнение OILD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.37 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.68 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и YQQQ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -28.21% | -70.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -20.82% | -55.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -26.13% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -14.28% | -74.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 8.70% | +38.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и YQQQ
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 4.35% | +17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 10.15% | +38.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 12.75% | +48.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 16.33% | +63.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 16.33% | +63.06% |
Сравнение комиссий OILD и YQQQ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и YQQQ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.80% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and YQQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to YQQQ (4.35%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.91% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.91% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 28.80%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор