PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.


OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*

SPDN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-17.23%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и SPDN


2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
-8.13%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-2.23%

Correlation

The correlation between OILD and SPDN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.30

The correlation between OILD and SPDN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Доходность на риск

OILD vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.78

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.75

+0.18

OILD vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок OILD и SPDN

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SPDN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-75.31%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-17.95%

-59.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-38.24%

-50.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-75.26%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-48.55%

-40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

9.84%

+36.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и SPDN

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

2.72%

+21.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

9.09%

+39.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

12.09%

+48.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

16.86%

+62.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

18.03%

+61.32%

Сравнение комиссий OILD и SPDN

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и SPDN

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.11%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы


OILD and SPDN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SPDN's -75.31%.

On 3-year performance, SPDN leads with -12.98% vs -48.52% for OILD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.98% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for OILD.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.50% for SPDN.

OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор