Сравнение OILD с SPDN
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -12.29%/yr for SPDN. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OILD charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $2.52M | $3.67M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам OILD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -1.95% |
Correlation
The correlation between OILD and SPDN is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between OILD and SPDN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
OILD
SPDN
Сравнение OILD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.70 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и SPDN
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -75.58% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -16.83% | -57.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -38.90% | -46.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -75.55% | -23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -48.96% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 8.74% | +41.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SPDN
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 3.99% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 10.33% | +39.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 12.97% | +50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 17.00% | +62.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 18.04% | +61.04% |
Сравнение комиссий OILD и SPDN
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SPDN
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and SPDN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.09%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs SPDN's -75.58%.
On 3-year performance, SPDN leads with -12.29% vs -41.64% for OILD. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.29% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for OILD.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.48% for SPDN.
OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор