Сравнение OILD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
OILD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и SPDN
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
OILD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
OILD
SPDN
Сравнение OILD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.63 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | -0.77 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.45 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.55 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OILD и SPDN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и SPDN
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и SPDN
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -73.52% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -26.44% | -58.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -71.70% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -48.10% | -40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.71% | 21.73% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и SPDN
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 5.54% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 9.71% | +33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.80% | 18.52% | +58.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.54% | 16.87% | +62.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.54% | 18.13% | +61.41% |