PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с NVDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while NVDX is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs 62.33% for NVDX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности OILD и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 6.54%.

OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-12.35%
1 месяц
-4.80%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.10%
1 год
62.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и NVDX

2026 (YTD)202520242023
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.73%-41.67%-14.58%25.86%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		6.54%26.24%384.03%32.65%

Correlation

The correlation between OILD and NVDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.02

The correlation between OILD and NVDX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и NVDX

Секторы
OILD
NVDX

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
NVDX

-

Сырьевые материалы

OILD

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

NVDX

-

Финансовые услуги

OILD

-

NVDX

-

Здравоохранение

OILD

-

NVDX

-

Промышленность

OILD

-

NVDX

-

Недвижимость

OILD

-

NVDX

-

Технологии

OILD

-

NVDX
100.0%

Коммунальные услуги

OILD

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFD
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

OILD vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.90

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
1.55

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.19

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.43

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.23

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

0.90

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.34

-2.09

Просадки

Сравнение просадок OILD и NVDX

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-68.19%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-43.76%

-32.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-25.79%

-72.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-20.28%

-68.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

19.36%

+27.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и NVDX

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.87%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.30%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

26.30%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

52.66%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

69.48%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

95.79%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

95.79%

-16.40%

Сравнение комиссий OILD и NVDX

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и NVDX

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.14%3.35%15.48%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and NVDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.30%) compared to OILD (21.87%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 62.33% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 62.33% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.05% for NVDX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор