Сравнение OILD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
OILD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.56% | -41.67% | -1.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -21.34% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -21.34%.
OILD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -60.56%
- 6 месяцев
- -64.01%
- 1 год
- -67.96%
- 3 года*
- -44.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- -21.34%
- 6 месяцев
- 210.83%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и MSTZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
OILD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
OILD
MSTZ
Сравнение OILD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.10 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.26 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.11 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.15 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.10 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OILD и MSTZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и MSTZ
Ни OILD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILD и MSTZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.36% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -83.20% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -97.24% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -93.93% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.96% | 61.49% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 18.82%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 29.24%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 29.24% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 122.00% | -78.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.81% | 146.69% | -69.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.50% | 172.73% | -93.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.50% | 172.73% | -93.23% |