PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILD и MSTZ


Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -21.34%.


OILD

1 день
-1.83%
1 месяц
-19.70%
С начала года
-60.56%
6 месяцев
-64.01%
1 год
-67.96%
3 года*
-44.15%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
4.74%
1 месяц
10.30%
С начала года
-21.34%
6 месяцев
210.83%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий OILD и MSTZ

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

OILD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.10

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.26

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.17

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.11

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

0.15

-1.44

OILD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.10

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

-0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между OILD и MSTZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и MSTZ

Ни OILD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILD и MSTZ

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


OILDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-99.36%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-83.20%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-97.24%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.25%

-93.93%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.96%

61.49%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и MSTZ

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 18.82%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 29.24%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

29.24%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.17%

122.00%

-78.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.81%

146.69%

-69.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.50%

172.73%

-93.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.50%

172.73%

-93.23%