Сравнение OILD с MSTZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from REX. OILD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, OILD returned -68.67% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OILD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $2.86M | $2.52M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам OILD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -1.42% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between OILD and MSTZ is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
OILD
MSTZ
Сравнение OILD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.76 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.24 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и MSTZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.38% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -84.89% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -97.87% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -94.65% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 46.05% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 20.09%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 33.47% | -13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 133.42% | -83.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 148.82% | -85.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 169.40% | -90.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 169.40% | -90.32% |
Сравнение комиссий OILD и MSTZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и MSTZ
Ни OILD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and MSTZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -68.67% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -68.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
OILD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор