Сравнение OILD с MSII
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, OILD returned -62.90% vs -72.61% for MSII. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности OILD и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.51%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -72.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -29.05% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
Correlation
The correlation between OILD and MSII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. MSII — Ранг доходности на риск
OILD
MSII
Сравнение OILD c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.92 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.30 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и MSII
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -78.73% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -78.73% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -76.65% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -47.71% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 55.76% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и MSII
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеют волатильность 21.07% и 21.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 21.20% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 56.58% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 71.78% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 70.36% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 70.36% | +9.00% |
Сравнение комиссий OILD и MSII
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и MSII
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and MSII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.20%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, OILD leads with -62.90% vs -72.61% for MSII. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -62.90% return vs -72.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for MSII.
OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор