PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -28.10%.


OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
10 лет*

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.51%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-72.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и MSII


Correlation

The correlation between OILD and MSII is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

REX MSTR Growth & Income ETF

Доходность на риск

OILD vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OILDMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.78

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.92

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.30

-0.10

OILD vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSII равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и MSII

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-78.73%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-78.73%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-76.65%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-47.71%

-40.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

55.76%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и MSII

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеют волатильность 21.07% и 21.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

21.20%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

56.58%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

71.78%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

70.36%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

70.36%

+9.00%

Сравнение комиссий OILD и MSII

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и MSII

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%.


Часто задаваемые вопросы


OILD and MSII have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (21.20%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, OILD leads with -62.90% vs -72.61% for MSII. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILD has performed better with a -62.90% return vs -72.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for MSII.

OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор