PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILD с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OILD и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -25.01%.


OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
10 лет*

MSII

1 день
-7.48%
1 месяц
-37.08%
С начала года
-25.01%
6 месяцев
-35.14%
1 год
-69.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и MSII


Correlation

The correlation between OILD and MSII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

REX MSTR Growth & Income ETF

Доходность на риск

OILD vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSII
Ранг доходности на риск MSII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILDMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.80

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.88

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.31

-0.31

OILD vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSII равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILDMSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.99

+0.24

Просадки

Сравнение просадок OILD и MSII

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OILDMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-78.73%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-78.73%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-75.65%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-46.39%

-42.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

52.99%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и MSII

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеют волатильность 21.87% и 20.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OILDMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

20.91%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

56.93%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

71.34%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

71.34%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

71.34%

+8.05%

Сравнение комиссий OILD и MSII

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и MSII

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 95.11%.


Часто задаваемые вопросы


OILD and MSII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to MSII (20.91%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, MSII leads with -69.33% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSII has performed better with a -69.33% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 95.11%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for MSII.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор