Сравнение OILD с MSII
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. OILD is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, OILD returned -72.39% vs -69.33% for MSII. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности OILD и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -25.01%.
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -37.08%
- С начала года
- -25.01%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -69.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -32.56% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -25.01% | -60.25% |
Correlation
The correlation between OILD and MSII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. MSII — Ранг доходности на риск
OILD
MSII
Сравнение OILD c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.31 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.99 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и MSII
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -78.73% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -78.73% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -75.65% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -46.39% | -42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 52.99% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и MSII
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеют волатильность 21.87% и 20.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 20.91% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 56.93% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 71.34% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 71.34% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 71.34% | +8.05% |
Сравнение комиссий OILD и MSII
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и MSII
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 95.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 95.11% | 48.93% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and MSII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to MSII (20.91%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, MSII leads with -69.33% vs -72.39% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -69.33% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 95.11%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for MSII.
MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор