PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILD с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs 16.54%/yr for IXC. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности OILD и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.

OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и IXC

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.70%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%-4.25%

Correlation

The correlation between OILD and IXC is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.97

The correlation between OILD and IXC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и IXC

Секторы
OILD
IXC

Энергетика

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

OILD
100.0%
IXC
99.4%

Сырьевые материалы

OILD

-

IXC

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

IXC

-

Финансовые услуги

OILD

-

IXC

-

Здравоохранение

OILD

-

IXC

-

Промышленность

OILD

-

IXC

-

Недвижимость

OILD

-

IXC

-

Технологии

OILD

-

IXC

-

Коммунальные услуги

OILD

-

IXC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с DRIP
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

OILD vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.91

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
2.50

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.40

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

7.55

-8.97

OILD vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и IXC

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-67.88%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-15.36%

-59.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.67%

-19.06%

-66.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-8.30%

-90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-17.45%

-71.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.28%

4.88%

+42.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и IXC

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

6.19%

+13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

15.89%

+34.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

19.32%

+43.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.22%

23.44%

+55.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

26.81%

+52.41%

Сравнение комиссий OILD и IXC

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и IXC

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and IXC have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (19.73%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs IXC's -67.88%.

On 3-year performance, IXC leads with 16.54% vs -44.86% for OILD. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IXC has performed better with a 16.54% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while IXC is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор