Сравнение OILD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
OILD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OILD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -59.82% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
OILD
- 1 день
- 10.51%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -59.82%
- 6 месяцев
- -61.74%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- -46.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILD и HDGE
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
OILD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
OILD
HDGE
Сравнение OILD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.22 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 0.45 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.21 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.30 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.22 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OILD и HDGE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и HDGE
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок OILD и HDGE
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -93.88% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -19.63% | -64.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -92.66% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.25% | -69.85% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.71% | 13.54% | +39.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и HDGE
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 4.49% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 12.17% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.80% | 19.95% | +56.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.54% | 23.95% | +55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.54% | 23.51% | +56.03% |