PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILD с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. OILD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -3.04%/yr for HDGE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OILD charges 0.95%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности OILD и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и HDGE

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.70%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%3.31%

Correlation

The correlation between OILD and HDGE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.31

The correlation between OILD and HDGE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILD и HDGE

Секторы
OILD
HDGE

Энергетика

100.0%
-2.5%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский циклический сектор

-

-24.0%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Промышленность

-

-14.8%

Недвижимость

-

-13.7%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
HDGE
-2.5%

Сырьевые материалы

OILD

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

OILD

-

HDGE
-3.8%

Потребительский циклический сектор

OILD

-

HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

OILD

-

HDGE
-3.9%

Финансовые услуги

OILD

-

HDGE
-19.5%

Здравоохранение

OILD

-

HDGE
-1.7%

Промышленность

OILD

-

HDGE
-14.8%

Недвижимость

OILD

-

HDGE
-13.7%

Технологии

OILD

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

OILD

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с DRIP
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

OILD vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
-0.24

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.97

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.30

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.70

-0.72

OILD vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и HDGE

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-93.88%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-15.56%

-58.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.67%

-29.46%

-56.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-93.62%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-70.27%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.28%

6.68%

+40.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и HDGE

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

6.37%

+13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

13.92%

+36.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

18.42%

+44.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.22%

24.27%

+54.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.22%

23.45%

+55.77%

Сравнение комиссий OILD и HDGE

OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и HDGE

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and HDGE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (19.73%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs HDGE's -93.88%.

On 3-year performance, HDGE leads with -3.04% vs -44.86% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDGE has performed better with a -3.04% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for OILD.

They also come from different issuers: REX and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 3.36% for HDGE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор