Сравнение OILD с ERX
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs 19.84%/yr for ERX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности OILD и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 42.68%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- -9.97%
Сравнение доходности по годам OILD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 61.33% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | -9.59% |
Correlation
The correlation between OILD and ERX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between OILD and ERX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и ERX
Секторы
OILD
ERX
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
ERX
Сырьевые материалы
OILD
-
ERX
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
ERX
-
Финансовые услуги
OILD
-
ERX
-
Здравоохранение
OILD
-
ERX
-
Промышленность
OILD
-
ERX
-
Недвижимость
OILD
-
ERX
-
Технологии
OILD
-
ERX
-
Коммунальные услуги
OILD
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. ERX — Ранг доходности на риск
OILD
ERX
Сравнение OILD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.37 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.10 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и ERX
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -99.54% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -29.97% | -44.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | -42.34% | -43.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -91.86% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -67.19% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.48% | 11.62% | +35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и ERX
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 12.43% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 33.45% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 42.10% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.21% | 51.71% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 68.92% | +10.29% |
Сравнение комиссий OILD и ERX
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и ERX
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and ERX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.02%) compared to ERX (12.43%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs ERX's -99.54%.
On 3-year performance, ERX leads with 19.84% vs -44.86% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.84% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while ERX is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор