PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -48.52%/yr vs 24.00%/yr for DIG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DIG

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%-11.52%

Correlation

The correlation between OILD and DIG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и DIG

Секторы
OILD
DIG

Энергетика

100.0%
61.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
DIG
61.8%

Сырьевые материалы

OILD

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

DIG

-

Финансовые услуги

OILD

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

OILD

-

DIG

-

Промышленность

OILD

-

DIG

-

Недвижимость

OILD

-

DIG

-

Технологии

OILD

-

DIG

-

Коммунальные услуги

OILD

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFD
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с EXPDIG с NRGU

Доходность на риск

OILD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.43

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
2.78

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.23

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

11.54

-13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.43

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.00

-0.75

Просадки

Сравнение просадок OILD и DIG

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-97.04%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.40%

-23.29%

-54.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-42.41%

-46.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-51.13%

-47.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-64.36%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.83%

8.52%

+38.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DIG

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

16.57%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

33.00%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.04%

40.83%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.35%

51.59%

+27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.35%

57.80%

+21.55%

Сравнение комиссий OILD и DIG

И OILD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DIG

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and DIG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 24.00% vs -48.52% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 24.00% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while DIG is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор