PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с DIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs 17.83%/yr for DIG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%.

OILD

1 день
-2.73%
1 месяц
20.25%
С начала года
-51.09%
6 месяцев
-52.16%
1 год
-62.90%
3 года*
-44.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и DIG

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.09%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		42.29%2.73%0.93%-13.04%125.34%-10.98%

Correlation

The correlation between OILD and DIG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и DIG

Секторы
OILD
DIG

Энергетика

100.0%
67.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
DIG
67.5%

Сырьевые материалы

OILD

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

OILD

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

DIG

-

Финансовые услуги

OILD

-

DIG
7.7%

Здравоохранение

OILD

-

DIG

-

Промышленность

OILD

-

DIG

-

Недвижимость

OILD

-

DIG

-

Технологии

OILD

-

DIG

-

Коммунальные услуги

OILD

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIP
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

OILD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.38

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.86

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.04

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.75

-7.16

OILD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и DIG

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-97.04%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-28.23%

-46.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.76%

-42.41%

-45.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.41%

-58.32%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.69%

-64.33%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

9.97%

+34.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и DIG

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

13.71%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

33.85%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

41.53%

+20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.36%

51.55%

+27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.36%

57.82%

+21.54%

Сравнение комиссий OILD и DIG

И OILD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и DIG

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and DIG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.07%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 17.83% vs -44.01% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 17.83% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while DIG is Leveraged Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор