PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIIEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIIEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OIIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum International Fund (OIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIIEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIIEX
Optimum International Fund		-1.02%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%30.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.78% против 14.14% соответственно.

OIIEX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
18.81%
3 года*
13.32%
5 лет*
4.33%
10 лет*
7.78%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OIIEX:
OIIEX с WMGAXOIIEX с CXHYXOIIEX с DEMIXOIIEX с EPDPXOIIEX с DDVIXOIIEX с DEVLXOIIEX с FIGSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий OIIEX и VOO

OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

OIIEX
Optimum International Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

OIIEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.31

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIIEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между OIIEX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIIEX и VOO

Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIIEX
Optimum International Fund		1.41%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OIIEX и VOO

Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-33.99%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.98%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-24.52%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-33.99%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.55%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-3.72%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.55%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OIIEX и VOO

Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.34%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.47%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.11%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.82%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.99%

-0.96%