Сравнение OIIEX с DMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и DMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции OIIEX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 7.78% против 2.49% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и DMTFX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.
Доходность на риск
OIIEX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
OIIEX
DMTFX
Сравнение OIIEX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.21 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.32 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.39 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.92 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.21 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.96 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и DMTFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и DMTFX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DMTFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и DMTFX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и DMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -21.92% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.08% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -21.92% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -21.92% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -3.18% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -2.56% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.99% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и DMTFX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 1.60% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 2.46% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 7.46% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 6.56% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 5.97% | +11.06% |