Сравнение OIIEX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -9.94% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.30% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
WMGAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и WMGAX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
OIIEX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
OIIEX
WMGAX
Сравнение OIIEX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.03 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.12 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.16 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.51 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.03 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и WMGAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и WMGAX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности WMGAX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 12.32% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и WMGAX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -53.74% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -16.16% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -42.95% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -42.95% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -25.33% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -13.58% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.96% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и WMGAX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.96% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 12.75% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.95% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 25.00% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 23.09% | -6.07% |