Сравнение OIIEX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.60% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и FIGSX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
OIIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FIGSX
Сравнение OIIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.74 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.16 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.83 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.74 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FIGSX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FIGSX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -34.47% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.89% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -34.47% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -34.47% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -10.60% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.49% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.55% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FIGSX
Текущая волатильность для Optimum International Fund (OIIEX) составляет 7.82%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.09% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 13.23% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 19.24% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.61% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.54% | -0.51% |