Сравнение OIIEX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 7.78% против 15.36% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и OILGX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
OIIEX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
OIIEX
OILGX
Сравнение OIIEX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.82 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.29 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.82 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и OILGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и OILGX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и OILGX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -54.28% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -15.31% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -39.97% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -39.97% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -11.99% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.52% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.37% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и OILGX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.96% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 13.08% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 22.88% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.41% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.00% | -4.97% |