Сравнение OIIEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.83% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и EPDPX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
OIIEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
OIIEX
EPDPX
Сравнение OIIEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.53 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.39 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 17.85 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.06 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и EPDPX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и EPDPX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -39.21% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.96% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -21.06% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.34% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.16% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -11.30% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и EPDPX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.11% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.64% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.26% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.07% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.88% | +2.15% |