- ISIN
- US2461186999
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2003 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIIEX
Optimum International Fund (OIIEX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции OIIEX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimum International Fund (OIIEX) показал доход в 17.33% с начала года и 28.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIIEX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Optimum International Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OIIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OIIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.59% | 3.37% | -9.31% | 9.43% | 6.74% | 1.48% | 17.33% | ||||||
| 2025 | 4.81% | 1.58% | -2.30% | 4.09% | 5.83% | 3.44% | -1.66% | 2.10% | 2.52% | 0.19% | -0.39% | 3.47% | 25.99% |
| 2024 | -0.93% | 3.82% | 1.80% | -3.30% | 5.07% | -0.16% | 1.82% | 2.65% | 2.65% | -3.99% | 1.08% | -1.99% | 8.41% |
| 2023 | 8.86% | -3.85% | 4.19% | 0.54% | -3.02% | 4.58% | 2.98% | -4.76% | -4.11% | -4.28% | 10.60% | 6.01% | 17.37% |
| 2022 | -6.55% | -3.35% | 0.16% | -7.64% | 0.87% | -10.27% | 5.96% | -4.81% | -11.44% | 3.12% | 13.57% | -2.73% | -23.04% |
| 2021 | -0.20% | 3.90% | 2.11% | 3.03% | 2.25% | 0.37% | -0.98% | 2.15% | -5.42% | 2.17% | -5.36% | 4.80% | 8.52% |
Метрики бенчмарка
Optimum International Fund has an annualized alpha of -0.35%, beta of 0.87, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2003.
- This fund participated in 101.44% of S&P 500 Index downside but only 92.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 92.35%
- Участие в снижении
- 101.44%
Комиссия
Комиссия OIIEX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIIEX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum International Fund (OIIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 13.52 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.16 | $0.32 | $2.14 | $0.46 | $0.28 | $1.03 | $0.30 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimum International Fund показал максимальную просадку в 58.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2047 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.10%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 1mo | 9y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -37.43%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 6d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.09%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 5moсент. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.64%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 25d | 2mo 12dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -14.55%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 4mo 1d | 5mo 4dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Показатели просадок
| OIIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -56.78% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.10% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -18.90% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.43% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.92% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -10.72% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.97% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OIIEX
Добавьте Optimum International Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIIEX