PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimum International Fund (OIIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Optimum International Fund (OIIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2461186999

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 авг. 2003 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия OIIEX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum International Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Optimum International Fund (OIIEX) показал доход в 14.27% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIIEX составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

OIIEX

С начала года

14.27%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

13.82%

1 год

15.07%

3 года

11.17%

5 лет

11.08%

10 лет

5.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.81%1.58%-2.30%4.09%5.54%14.27%
2024-0.93%3.82%1.80%-3.30%5.07%-0.16%1.82%2.65%2.65%-3.99%1.08%-1.99%8.41%
20238.86%-3.85%4.19%0.54%-3.02%4.58%2.98%-4.76%-4.11%-4.28%10.60%6.01%17.37%
2022-6.55%-3.35%0.16%-7.64%0.87%-10.27%5.96%-4.81%-11.44%3.12%13.57%-2.73%-23.04%
2021-0.20%3.90%2.11%3.03%2.25%0.37%-0.97%2.15%-5.42%2.17%-5.36%4.80%8.52%
2020-3.49%-6.63%-17.41%9.09%2.47%4.02%4.12%2.72%-2.25%-1.81%15.31%8.75%11.41%
20198.27%1.45%0.48%1.42%-5.29%5.67%-1.63%-3.00%2.77%2.69%1.39%4.58%19.60%
20184.33%-3.76%-0.34%1.37%-0.95%-2.94%2.05%-1.66%0.49%-7.97%0.46%-5.39%-13.98%
20174.66%2.02%2.39%3.22%3.04%1.13%3.96%1.37%1.49%1.47%-0.07%2.32%30.46%
2016-6.36%-1.07%8.04%0.82%-0.36%-0.09%5.06%-0.69%1.65%-1.19%-1.81%1.14%4.54%
2015-1.05%4.84%-1.51%3.83%-0.33%-2.80%0.51%-6.91%-3.08%5.98%-1.76%-0.46%-3.41%
2014-4.32%5.83%-1.71%-0.87%1.04%1.40%-2.34%1.04%-3.96%-1.56%0.34%-3.25%-8.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OIIEX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OIIEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum International Fund (OIIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimum International Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Optimum International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.16$0.32$2.14$0.31$0.28$1.03$0.30$0.13$0.09$0.16

Дивидендный доход

1.42%1.62%1.37%3.08%15.53%2.13%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimum International Fund показал максимальную просадку в 60.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2100 торговых сессий.

Текущая просадка Optimum International Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.49%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.210012 июл. 2017 г.2438
-37.43%30 янв. 2018 г.54023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.712
-37.09%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.58514 февр. 2025 г.864
-14.64%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.182 мая 2025 г.52
-14.55%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.8412 окт. 2006 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...