График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum International Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Optimum International Fund (OIIEX) показал доход в -3.43% с начала года и 16.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIIEX составила 7.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Optimum International Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OIIEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.59% | 3.37% | -11.52% | -3.43% | |||||||||
| 2025 | 4.81% | 1.58% | -2.30% | 4.09% | 5.83% | 3.44% | -1.66% | 2.10% | 2.52% | 0.19% | -0.39% | 3.47% | 25.99% |
| 2024 | -0.93% | 3.82% | 1.80% | -3.30% | 5.07% | -0.16% | 1.82% | 2.65% | 2.65% | -3.99% | 1.08% | -1.99% | 8.41% |
| 2023 | 8.86% | -3.85% | 4.19% | 0.54% | -3.02% | 4.58% | 2.98% | -4.76% | -4.11% | -4.28% | 10.60% | 6.01% | 17.37% |
| 2022 | -6.55% | -3.35% | 0.16% | -7.64% | 0.87% | -10.27% | 5.96% | -4.81% | -11.44% | 3.12% | 13.57% | -2.73% | -23.04% |
| 2021 | -0.20% | 3.90% | 2.11% | 3.03% | 2.25% | 0.37% | -0.98% | 2.15% | -5.42% | 2.17% | -5.36% | 4.80% | 8.52% |
Метрики бенчмарка
Optimum International Fund: годовая альфа составляет -0.51%, бета — 0.87, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 24.07.2003.
- Этот фонд участвовал в 101.34% снижения S&P 500 Index, но только в 91.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.87 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 91.78%
- Участие в снижении
- 101.34%
Комиссия
Комиссия OIIEX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIIEX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum International Fund (OIIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.61 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIIEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.16 | $0.32 | $2.14 | $0.46 | $0.28 | $1.03 | $0.30 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimum International Fund показал максимальную просадку в 58.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2047 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum International Fund составляет 11.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.1% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 2047 | 25 апр. 2017 г. | 2386 |
| -37.43% | 30 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 712 |
| -37.09% | 8 сент. 2021 г. | 279 | 14 окт. 2022 г. | 585 | 14 февр. 2025 г. | 864 |
| -14.64% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 51 |
| -14.55% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 85 | 12 окт. 2006 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...