PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OIH returned -1.41%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OIH charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности OIH и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.41% против 9.47% соответственно.

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between OIH and VDE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.90

The correlation between OIH and VDE shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OIH и VDE

Секторы
OIH
VDE

Энергетика

98.0%
99.5%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
98.0%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

OIH
1.8%
VDE

-

Сырьевые материалы

OIH

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

OIH

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

VDE

-

Финансовые услуги

OIH

-

VDE

-

Здравоохранение

OIH

-

VDE

-

Промышленность

OIH

-

VDE
0.1%

Недвижимость

OIH

-

VDE

-

Технологии

OIH

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

OIH vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
2.41

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.06

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.44

4.13

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

12.11

+13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.41

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Просадки

Сравнение просадок OIH и VDE

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-74.20%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.80%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-21.41%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-26.58%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-69.29%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.91%

-6.27%

-54.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.85%

-19.96%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.02%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и VDE

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 8.15% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.99%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

16.27%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

20.34%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

26.40%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.41%

29.93%

+12.48%

Сравнение комиссий OIH и VDE

OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и VDE

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

OIH and VDE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.15%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs -1.41% for OIH. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.11% for OIH.

OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.09% for VDE.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор