Сравнение OIH с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Vanguard Energy ETF (VDE).
OIH и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.01% против 10.83% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и VDE
OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
OIH vs. VDE — Ранг доходности на риск
OIH
VDE
Сравнение OIH c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.72 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.92 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.28 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OIH и VDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и VDE
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и VDE
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -74.20% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -18.91% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -26.58% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -69.29% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -5.74% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -20.06% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 6.61% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и VDE
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.29% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 14.31% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 25.19% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 26.53% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 29.88% | +12.61% |