PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и XOP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OIH и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.84%
8.82%
OIH
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

XOP:

-0.66

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.03

XOP:

-0.75

Коэф-т Омега

OIH:

0.86

XOP:

0.89

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.36

XOP:

-0.34

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.71

XOP:

-1.71

Индекс Язвы

OIH:

17.42%

XOP:

12.38%

Дневная вол-ть

OIH:

36.44%

XOP:

32.03%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

OIH:

-80.09%

XOP:

-57.53%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -10.14% против -3.79% соответственно.


OIH

С начала года

-19.13%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-25.70%

1 год

-29.79%

5 лет

16.35%

10 лет

-10.14%

XOP

С начала года

-11.10%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-20.92%

5 лет

19.76%

10 лет

-3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и XOP

И OIH, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.66
OIH
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и XOP

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XOP в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.48%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.77%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OIH и XOP

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.09%
-57.53%
OIH
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и XOP

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.06%
16.28%
OIH
XOP