PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIH с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и XOP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OIH с XOP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

OIH и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или XOP.

Доходность

Сравнение доходности OIH и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

XOP:

-0.55

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.09

XOP:

-0.62

Коэф-т Омега

OIH:

0.85

XOP:

0.91

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.38

XOP:

-0.30

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.63

XOP:

-1.49

Индекс Язвы

OIH:

19.06%

XOP:

12.58%

Дневная вол-ть

OIH:

36.59%

XOP:

32.45%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

OIH:

-80.33%

XOP:

-56.61%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -10.10% против -3.28% соответственно.

OIH

С начала года

-20.13%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-29.79%

3 года

-8.27%

5 лет

14.29%

10 лет

-10.10%

XOP

С начала года

-9.16%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-16.81%

1 год

-17.78%

3 года

-5.79%

5 лет

21.00%

10 лет

-3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий OIH и XOP

И OIH, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XOP равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и XOP

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XOP в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.71%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%

Просадки

Сравнение просадок OIH и XOP

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и XOP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и XOP

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...