PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и IXC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OIH и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.79%
389.30%
OIH
IXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.90

IXC:

-0.46

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.17

IXC:

-0.47

Коэф-т Омега

OIH:

0.84

IXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.40

IXC:

-0.53

Коэф-т Мартина

OIH:

-2.01

IXC:

-1.55

Индекс Язвы

OIH:

16.14%

IXC:

6.54%

Дневная вол-ть

OIH:

36.23%

IXC:

22.05%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

OIH:

-80.37%

IXC:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.26%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: -10.17% против 3.89% соответственно.


OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.30%

5 лет

19.12%

10 лет

-10.17%

IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.72%

5 лет

20.59%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и IXC

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OIH: -0.90
IXC: -0.46
Коэффициент Сортино OIH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIH: -1.17
IXC: -0.47
Коэффициент Омега OIH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OIH: 0.84
IXC: 0.93
Коэффициент Кальмара OIH, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OIH: -0.40
IXC: -0.53
Коэффициент Мартина OIH, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OIH: -2.01
IXC: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.46
OIH
IXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и IXC

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IXC в 4.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок OIH и IXC

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.37%
-11.50%
OIH
IXC

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и IXC

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
15.49%
OIH
IXC