PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с XES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OIH returned -1.41%/yr vs -3.10%/yr for XES. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OIH и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность 54.15%, а XES немного ниже – 53.45%. За последние 10 лет акции OIH превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -1.41% против -3.10% соответственно.

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between OIH and XES is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between OIH and XES has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OIH и XES

Секторы
OIH
XES

Энергетика

98.0%
97.5%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
98.0%
XES
97.5%

Коммунальные услуги

OIH
1.8%
XES

-

Сырьевые материалы

OIH

-

XES

-

Коммуникационные услуги

OIH

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

XES

-

Финансовые услуги

OIH

-

XES

-

Здравоохранение

OIH

-

XES

-

Промышленность

OIH

-

XES
2.5%

Недвижимость

OIH

-

XES

-

Технологии

OIH

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIGOIH с UCO
Часто сравнивают с XES:
XES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENYXES с USO

Доходность на риск

OIH vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
3.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.05

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.44

10.62

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

28.49

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

3.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OIH и XES

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-95.65%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.84%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-45.95%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-45.95%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-91.23%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.91%

-70.37%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.85%

-54.36%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и XES

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеют волатильность 8.15% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.46%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

20.57%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

30.28%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

39.05%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.41%

45.03%

-2.62%

Сравнение комиссий OIH и XES

И OIH, и XES имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и XES

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью XES в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OIH and XES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XES has higher volatility (8.46%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, OIH leads with -1.41% vs -3.10% for XES. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OIH has performed better with a -1.41% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH and XES have the same expense ratio: 0.35% per year.

OIH has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.10% for XES.

OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор