PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с XES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и XES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OIH и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.34%
-74.76%
OIH
XES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.90

XES:

-0.89

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.17

XES:

-1.15

Коэф-т Омега

OIH:

0.84

XES:

0.84

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.40

XES:

-0.40

Коэф-т Мартина

OIH:

-2.01

XES:

-1.88

Индекс Язвы

OIH:

16.14%

XES:

18.66%

Дневная вол-ть

OIH:

36.23%

XES:

39.52%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

XES:

-95.65%

Текущая просадка

OIH:

-80.37%

XES:

-86.27%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.26%, что значительно выше, чем у XES с доходностью -24.71%. За последние 10 лет акции OIH превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -10.17% против -13.41% соответственно.


OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.30%

5 лет

19.12%

10 лет

-10.17%

XES

С начала года

-24.71%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-24.43%

1 год

-34.65%

5 лет

19.20%

10 лет

-13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и XES

И OIH, и XES имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%
График комиссии XES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XES: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и XES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

XES
Ранг риск-скорректированной доходности XES, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OIH: -0.90
XES: -0.89
Коэффициент Сортино OIH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIH: -1.17
XES: -1.15
Коэффициент Омега OIH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OIH: 0.84
XES: 0.84
Коэффициент Кальмара OIH, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OIH: -0.40
XES: -0.40
Коэффициент Мартина OIH, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OIH: -2.01
XES: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.89
OIH
XES

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и XES

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности XES в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
1.98%1.32%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.15%1.68%0.64%2.47%1.60%

Просадки

Сравнение просадок OIH и XES

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и XES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.37%
-86.27%
OIH
XES

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и XES

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 24.95%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 26.72%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
26.72%
OIH
XES