PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIH с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и DIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OIH с DIG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

OIH и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или DIG.

Доходность

Сравнение доходности OIH и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

DIG:

-0.49

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.09

DIG:

-0.47

Коэф-т Омега

OIH:

0.85

DIG:

0.93

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.38

DIG:

-0.35

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.63

DIG:

-1.59

Индекс Язвы

OIH:

19.06%

DIG:

16.91%

Дневная вол-ть

OIH:

36.59%

DIG:

50.08%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

OIH:

-80.33%

DIG:

-75.51%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -10.10% против -5.39% соответственно.

OIH

С начала года

-20.13%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-29.79%

3 года

-8.27%

5 лет

14.29%

10 лет

-10.10%

DIG

С начала года

-14.13%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-30.18%

1 год

-24.54%

3 года

-9.55%

5 лет

27.90%

10 лет

-5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий OIH и DIG

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и DIG

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DIG в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.74%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок OIH и DIG

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и DIG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.38%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...