PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с DIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Oil Services ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, OIH returned -2.67%/yr vs 3.37%/yr for DIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OIH charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности OIH и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -2.67% против 3.37% соответственно.

OIH

1 день
-3.45%
1 месяц
-16.37%
С начала года
30.38%
6 месяцев
31.27%
1 год
63.65%
3 года*
13.50%
5 лет*
11.73%
10 лет*
-2.67%

DIG

1 день
-3.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
39.09%
6 месяцев
41.14%
1 год
52.02%
3 года*
18.24%
5 лет*
23.63%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Oil Services ETF		30.38%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		39.09%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between OIH and DIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between OIH and DIG shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OIH и DIG

Секторы
OIH
DIG

Энергетика

97.6%
67.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
97.6%
DIG
67.5%

Коммунальные услуги

OIH
1.9%
DIG

-

Сырьевые материалы

OIH

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

OIH

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

DIG

-

Финансовые услуги

OIH

-

DIG
7.7%

Здравоохранение

OIH

-

DIG

-

Промышленность

OIH

-

DIG

-

Недвижимость

OIH

-

DIG

-

Технологии

OIH

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DBO
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLEDIG с NRGU

Доходность на риск

OIH vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIHDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.26

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.74

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.85

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

5.31

+9.07

OIH vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DIG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и DIG

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-97.04%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-28.23%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-42.41%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-46.02%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-92.53%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-59.25%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-64.33%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

9.83%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и DIG

Текущая волатильность для VanEck Oil Services ETF (OIH) составляет 10.51%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

14.35%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

33.91%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

41.61%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.82%

51.55%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

57.83%

-15.44%

Сравнение комиссий OIH и DIG

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и DIG

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DIG в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.79%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.31%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

OIH and DIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (14.35%) compared to OIH (10.51%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 3.37% vs -2.67% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 10.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 3.37% return vs -2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.31% for OIH.

OIH is categorized as Energy Equities, while DIG is Leveraged Equities. OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.95% for DIG.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор