Сравнение OIH с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
OIH и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -1.01% против 7.37% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и DIG
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
OIH vs. DIG — Ранг доходности на риск
OIH
DIG
Сравнение OIH c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 2.86 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OIH и DIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и DIG
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и DIG
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -97.04% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -35.40% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -46.02% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -92.53% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -49.79% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -64.47% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 17.32% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и DIG
Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.53%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 12.95% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 28.78% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 49.96% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 51.73% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 57.63% | -15.14% |