PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и DIG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OIH и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.53%
-49.72%
OIH
DIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

DIG:

-0.56

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.03

DIG:

-0.52

Коэф-т Омега

OIH:

0.86

DIG:

0.93

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.36

DIG:

-0.36

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.71

DIG:

-1.74

Индекс Язвы

OIH:

17.42%

DIG:

16.11%

Дневная вол-ть

OIH:

36.44%

DIG:

49.83%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

OIH:

-80.09%

DIG:

-75.31%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью -13.40%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -10.14% против -5.69% соответственно.


OIH

С начала года

-19.13%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-25.70%

1 год

-29.79%

5 лет

16.35%

10 лет

-10.14%

DIG

С начала года

-13.40%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-26.52%

1 год

-27.81%

5 лет

28.02%

10 лет

-5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и DIG

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.56
OIH
DIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и DIG

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DIG в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.48%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.70%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок OIH и DIG

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.09%
-75.31%
OIH
DIG

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и DIG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 18.06%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.06%
24.41%
OIH
DIG