PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OIH с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с IYE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OIH (VanEck Oil Services ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index while IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OIH returned -2.16%/yr vs 8.66%/yr for IYE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. OIH charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности OIH и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -2.16% против 8.66% соответственно.

OIH

1 день
-1.81%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
6.22%
С начала года
35.22%
1 год
61.88%
3 года*
5.86%
5 лет*
17.35%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
-0.04%

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

OIH

VanEck Oil Services ETF
$98.22M$109.00M$136.13M

Сравнение доходности по годам OIH и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Oil Services ETF		35.22%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between OIH and IYE is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2001 г.

0.89

The correlation between OIH and IYE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OIH и IYE

Секторы
OIH
IYE

Энергетика

100.0%
98.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Энергетика

OIH
100.0%
IYE
98.3%

Коммунальные услуги

OIH
1.9%
IYE

-

Сырьевые материалы

OIH

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

OIH

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

IYE

-

Финансовые услуги

OIH

-

IYE
0.0%

Здравоохранение

OIH

-

IYE

-

Промышленность

OIH

-

IYE
0.0%

Недвижимость

OIH

-

IYE

-

Технологии

OIH

-

IYE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIGOIH с DBO
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с IYHIYE с XOPIYE с MLPX

Доходность на риск

OIH vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OIH c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIHIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.82

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.38

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

6.77

+2.19

OIH vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и IYE

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-73.74%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-14.54%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-20.37%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-25.61%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-68.59%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.71%

-7.52%

-58.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.95%

-19.29%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

5.51%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и IYE

VanEck Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.02%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

16.13%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

20.58%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

25.43%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

29.50%

+12.81%

Сравнение комиссий OIH и IYE

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и IYE

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IYE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.26%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

OIH and IYE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.44%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.66% vs -2.16% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.66% return vs -2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.26% for OIH.

OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.42% for IYE.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор