PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и IYE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OIH и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.92%
315.90%
OIH
IYE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

IYE:

-0.34

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.03

IYE:

-0.31

Коэф-т Омега

OIH:

0.86

IYE:

0.96

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.36

IYE:

-0.43

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.71

IYE:

-1.19

Индекс Язвы

OIH:

17.42%

IYE:

7.36%

Дневная вол-ть

OIH:

36.44%

IYE:

24.95%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

OIH:

-80.09%

IYE:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -10.14% против 3.12% соответственно.


OIH

С начала года

-19.13%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-25.70%

1 год

-29.79%

5 лет

16.35%

10 лет

-10.14%

IYE

С начала года

-4.17%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-10.44%

1 год

-8.52%

5 лет

20.32%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и IYE

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.34
OIH
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и IYE

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IYE в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.48%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.97%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок OIH и IYE

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.09%
-14.43%
OIH
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и IYE

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.06%
12.44%
OIH
IYE