PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIH с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и IYE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OIH с IYE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

OIH и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или IYE.

Доходность

Сравнение доходности OIH и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

IYE:

-0.28

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.09

IYE:

-0.29

Коэф-т Омега

OIH:

0.85

IYE:

0.96

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.38

IYE:

-0.41

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.63

IYE:

-1.07

Индекс Язвы

OIH:

19.06%

IYE:

7.84%

Дневная вол-ть

OIH:

36.59%

IYE:

25.10%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

OIH:

-80.33%

IYE:

-14.42%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -10.10% против 3.31% соответственно.

OIH

С начала года

-20.13%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-29.79%

3 года

-8.27%

5 лет

14.29%

10 лет

-10.10%

IYE

С начала года

-4.15%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-7.05%

3 года

1.17%

5 лет

20.24%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

iShares U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий OIH и IYE

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и IYE

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IYE в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.97%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок OIH и IYE

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IYE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и IYE

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...