PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и XLE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OIH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.66%
367.78%
OIH
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.90

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.17

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

OIH:

0.84

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.40

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

OIH:

-2.01

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

OIH:

16.14%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

OIH:

36.23%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

OIH:

-80.37%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -10.17% против 4.04% соответственно.


OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.30%

5 лет

19.12%

10 лет

-10.17%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIH и XLE

OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OIH: -0.90
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино OIH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIH: -1.17
XLE: -0.45
Коэффициент Омега OIH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OIH: 0.84
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара OIH, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OIH: -0.40
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина OIH, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OIH: -2.01
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.46
OIH
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и XLE

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок OIH и XLE

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.37%
-13.92%
OIH
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и XLE

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
17.44%
OIH
XLE