Сравнение OIH с BZ=F

С начала года, OIH показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -8.34% против 1.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.