PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OIH с BZ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIH и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		40.13%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 40.13%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 79.21%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -0.79% против 11.21% соответственно.

OIH

1 день
0.73%
1 месяц
3.77%
С начала года
40.13%
6 месяцев
56.02%
1 год
52.44%
3 года*
12.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
-0.79%

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с DIGOIH с UCO
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

OIH vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.93

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.42

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.93

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.15

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.93

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.15

Корреляция

Корреляция между OIH и BZ=F составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

OIHBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-86.77%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-23.58%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-53.96%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-77.60%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.46%

-25.35%

-39.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.76%

-41.03%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

13.39%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.54%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIHBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

32.56%

-24.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

37.42%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.07%

42.56%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.47%

35.84%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

38.61%

+3.88%