PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OIH с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и BZ=F составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.15%
-5.94%
OIH
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

0.07

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Сортино

OIH:

0.28

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Омега

OIH:

1.04

BZ=F:

1.00

Коэф-т Кальмара

OIH:

0.03

BZ=F:

-0.07

Коэф-т Мартина

OIH:

0.15

BZ=F:

-0.25

Индекс Язвы

OIH:

13.04%

BZ=F:

14.19%

Дневная вол-ть

OIH:

26.38%

BZ=F:

24.00%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

OIH:

-73.93%

BZ=F:

-45.22%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -6.44% против 4.60% соответственно.


OIH

С начала года

5.90%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-12.49%

1 год

0.49%

5 лет

3.71%

10 лет

-6.44%

BZ=F

С начала года

7.21%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.39%

5 лет

4.13%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.14-0.15
Коэффициент Сортино OIH, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.03-0.03
Коэффициент Омега OIH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.00
Коэффициент Кальмара OIH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.05-0.07
Коэффициент Мартина OIH, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.25-0.25
OIH
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.14
-0.15
OIH
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-73.93%
-45.22%
OIH
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 3.71%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.71%
5.02%
OIH
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab