PortfoliosLab logo
Сравнение OIH с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и BZ=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.92%
110.36%
OIH
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

BZ=F:

-0.82

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.03

BZ=F:

-1.28

Коэф-т Омега

OIH:

0.86

BZ=F:

0.85

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.36

BZ=F:

-0.45

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.71

BZ=F:

-1.68

Индекс Язвы

OIH:

17.42%

BZ=F:

15.85%

Дневная вол-ть

OIH:

36.44%

BZ=F:

26.63%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

OIH:

-80.09%

BZ=F:

-56.93%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -10.14% против -0.30% соответственно.


OIH

С начала года

-19.13%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-25.70%

1 год

-29.79%

5 лет

16.35%

10 лет

-10.14%

BZ=F

С начала года

-15.70%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-16.40%

1 год

-24.72%

5 лет

14.29%

10 лет

-0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.78
-0.82
OIH
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.09%
-56.93%
OIH
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F) имеют волатильность 8.54% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.54%
8.80%
OIH
BZ=F