PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OIH с BZ=F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Oil Services ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OIH

1 день
2.49%
1 месяц
-14.14%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.54%
1 год
70.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.29%
10 лет*
-1.89%

BZ=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и BZ=F

2026 (YTD)2025202420232022
OIH
VanEck Oil Services ETF		33.63%6.81%-10.53%3.20%35.10%
BZ=F
Brent Crude Oil Last Day Financial Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%20.59%

Correlation

The correlation between OIH and BZ=F is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services ETF

Brent Crude Oil Last Day Financial Futures

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с DIGOIH с DBO
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

OIH vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIHBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

—

—

OIH vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.83%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

—

—

Часто задаваемые вопросы

OIH and BZ=F have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор