PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIH с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIH и BZ=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OIH с BZ=F

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или BZ=F.

Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-0.82

BZ=F:

-0.81

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.09

BZ=F:

-1.06

Коэф-т Омега

OIH:

0.85

BZ=F:

0.88

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.38

BZ=F:

-0.40

Коэф-т Мартина

OIH:

-1.63

BZ=F:

-1.43

Индекс Язвы

OIH:

19.06%

BZ=F:

16.47%

Дневная вол-ть

OIH:

36.59%

BZ=F:

28.30%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

OIH:

-80.33%

BZ=F:

-57.09%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -16.01%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -10.10% против -0.44% соответственно.

OIH

С начала года

-20.13%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-29.79%

3 года

-8.27%

5 лет

14.29%

10 лет

-10.10%

BZ=F

С начала года

-16.01%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-23.42%

3 года

-20.09%

5 лет

12.15%

10 лет

-0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

Crude Oil Brent

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BZ=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...