Сравнение OIH с BZ=F
OIH (VanEck Oil Services ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OIH и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OIH
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 35.22%
- 1 год
- 61.88%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- -0.04%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $98.22M | $109.00M | $136.13M |
Сравнение доходности по годам OIH и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 35.22% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 35.10% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
Correlation
The correlation between OIH and BZ=F is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
OIH
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIH | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIH и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
OIH and BZ=F have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OIH и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор