Сравнение OIH с BZ=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение OIH с BZ=F

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F).

OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIH или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между OIH и BZ=F составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OIH

BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIH:

-1.04

BZ=F:

-0.83

Коэф-т Сортино

OIH:

-1.43

BZ=F:

-1.03

Коэф-т Омега

OIH:

0.80

BZ=F:

0.87

Коэф-т Кальмара

OIH:

-0.45

BZ=F:

-0.39

Коэф-т Мартина

OIH:

-2.48

BZ=F:

-1.56

Индекс Язвы

OIH:

14.97%

BZ=F:

14.21%

Дневная вол-ть

OIH:

35.87%

BZ=F:

25.99%

Макс. просадка

OIH:

-94.24%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

OIH:

-80.88%

BZ=F:

-55.50%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -12.90%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -10.36% против 0.23% соответственно.

OIH

С начала года

-22.35%

1 месяц

-17.13%

6 месяцев

-27.14%

1 год

-35.66%

5 лет

20.35%

10 лет

-10.36%

BZ=F

С начала года

-12.90%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-28.13%

5 лет

17.47%

10 лет

0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BZ=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OIH: -0.90

BZ=F: -0.83

Коэффициент Сортино

OIH: -1.17

BZ=F: -1.03

Коэффициент Омега

OIH: 0.83

BZ=F: 0.87

Коэффициент Кальмара

OIH: -0.38

BZ=F: -0.39

Коэффициент Мартина

OIH: -1.97

BZ=F: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OIH

BZ=F

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OIH

BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OIH

BZ=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OIH с BZ=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OIH и BZ=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIH и BZ=F

OIH

BZ=F

Сравнение OIH c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок OIH и BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и BZ=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество