Сравнение OIH с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
OIH и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -1.01% против 11.67% соответственно.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и IEO
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
OIH vs. IEO — Ранг доходности на риск
OIH
IEO
Сравнение OIH c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.35 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.33 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OIH и IEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и IEO
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IEO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и IEO
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -79.17% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -21.95% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -31.46% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -75.00% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -6.43% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -26.42% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 7.07% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и IEO
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.35% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 17.66% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 30.67% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 30.64% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 34.94% | +7.55% |