Сравнение OIH с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
OIH и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 34.30% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 33.59%.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и DRLL
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
OIH vs. DRLL — Ранг доходности на риск
OIH
DRLL
Сравнение OIH c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.57 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.61 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.63 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.63 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между OIH и DRLL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и DRLL
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DRLL в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и DRLL
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -23.73% | -70.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -19.37% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -6.47% | -58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -7.95% | -40.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 6.75% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и DRLL
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.17% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 15.33% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 26.41% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 23.49% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 23.49% | +19.00% |