Сравнение OIEJX с TRRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и TRRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и TRRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.09% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции TRRDX по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.76% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
TRRDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и TRRDX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.
Доходность на риск
OIEJX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск
OIEJX
TRRDX
Сравнение OIEJX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | TRRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.95 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и TRRDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и TRRDX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и TRRDX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и TRRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -53.50% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -8.88% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -27.26% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -31.46% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.84% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.58% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.76% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и TRRDX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.96%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.30% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 9.19% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.05% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.11% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 14.60% | +2.17% |