Сравнение OIEJX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.66% против 7.49% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и RIDAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
OIEJX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
OIEJX
RIDAX
Сравнение OIEJX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.56 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.15 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.56 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и RIDAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и RIDAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -42.37% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.25% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -16.28% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -26.22% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.54% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.42% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.78% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и RIDAX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.31% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 5.61% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 9.54% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 9.48% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 10.68% | +6.09% |