Сравнение OIEJX с RIDAX
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, OIEJX returned 12.32%/yr vs 7.60%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OIEJX charges 0.45%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и RIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.32% против 7.60% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.32%
RIDAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам OIEJX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.14% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 5.48% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Correlation
The correlation between OIEJX and RIDAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between OIEJX and RIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIEJX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
OIEJX
RIDAX
Сравнение OIEJX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.34 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 8.65 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и RIDAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и RIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIEJX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -42.37% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.13% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -8.71% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -16.28% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -26.22% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.87% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.40% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и RIDAX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIEJX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.06% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 5.59% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 7.15% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 9.48% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 10.69% | +6.09% |
Сравнение комиссий OIEJX и RIDAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и RIDAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности RIDAX в 8.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.06% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.78% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
OIEJX and RIDAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIEJX has higher volatility (2.46%) compared to RIDAX (2.06%). In terms of maximum drawdown, OIEJX dropped -36.88% vs RIDAX's -42.37%.
OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIEJX и RIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор