PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-9.29%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий OIEJX и JEPIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.51

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

3.77

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между OIEJX и JEPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и JEPIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и JEPIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-32.63%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.49%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-13.67%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.53%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.19%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.27%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и JEPIX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 4.07% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.74%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.80%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.41%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.85%

+1.92%