PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с FPUKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с FPUKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и FPUKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и FPUKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FPUKX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции FPUKX по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.61% соответственно.

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Fidelity Puritan Fund Class K

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с VFFVXFPUKX с FSMDX

Сравнение комиссий OIEJX и FPUKX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FPUKX в 0.43%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K

Доходность на риск

OIEJX vs. FPUKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c FPUKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXFPUKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.16

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. FPUKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPUKX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и FPUKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXFPUKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между OIEJX и FPUKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и FPUKX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FPUKX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и FPUKX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, примерно равная максимальной просадке FPUKX в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FPUKX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXFPUKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-37.81%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.47%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-22.52%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-23.91%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.03%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.98%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.99%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и FPUKX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPUKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXFPUKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.72%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.90%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.67%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.30%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.05%

+3.72%