PortfoliosLab logo
Сравнение OIEJX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIEJX и FFFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.23%
117.98%
OIEJX
FFFFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

-0.03

FFFFX:

0.46

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.07

FFFFX:

0.74

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.01

FFFFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

-0.03

FFFFX:

0.45

Коэф-т Мартина

OIEJX:

-0.07

FFFFX:

2.13

Индекс Язвы

OIEJX:

7.14%

FFFFX:

3.29%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.04%

FFFFX:

15.37%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

FFFFX:

-53.23%

Текущая просадка

OIEJX:

-14.41%

FFFFX:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 7.41% против 3.44% соответственно.


OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.18%

5 лет

10.12%

10 лет

7.41%

FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.73%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и FFFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OIEJX: -0.03
FFFFX: 0.46
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: 0.07
FFFFX: 0.74
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OIEJX: 1.01
FFFFX: 1.10
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: -0.03
FFFFX: 0.45
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OIEJX: -0.07
FFFFX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FFFFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
OIEJX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FFFFX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.09%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.41%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и FFFFX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.41%
-6.84%
OIEJX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
10.55%
OIEJX
FFFFX