PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIEJX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с FFFFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или FFFFX.

Корреляция

Корреляция между OIEJX и FFFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

0.08

FFFFX:

0.62

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.30

FFFFX:

1.12

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.04

FFFFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

0.11

FFFFX:

0.80

Коэф-т Мартина

OIEJX:

0.30

FFFFX:

3.40

Индекс Язвы

OIEJX:

7.73%

FFFFX:

3.30%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.23%

FFFFX:

15.32%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

FFFFX:

-53.24%

Текущая просадка

OIEJX:

-10.58%

FFFFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.65% соответственно.

OIEJX

С начала года

2.63%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-7.89%

1 год

1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

7.75%

FFFFX

С начала года

5.62%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

4.00%

1 год

9.38%

5 лет

13.57%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и FFFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FFFFX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FFFFX в 4.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.14%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		4.78%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.11%6.38%9.27%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и FFFFX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...