Сравнение OIEJX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или FFFFX.
Основные характеристики
| OIEJX | FFFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 15.35% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 26.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | -1.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 4.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 4.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.06 | 15.71 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 10.87% |
| Макс. просадка | -36.88% | -53.24% |
| Текущая просадка | -0.70% | -4.07% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и FFFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FFFFX
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у FFFFX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 8.89% против 4.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FFFFX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.14% | 1.32% | 2.11% | 2.27% | 1.06% | 1.50% | 1.68% | 1.12% | 1.44% | 4.38% | 9.27% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FFFFX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.