PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OIEJX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.85%
5.08%
OIEJX
FFFFX

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у FFFFX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.29% соответственно.


OIEJX

С начала года

18.08%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

9.85%

1 год

24.28%

5 лет (среднегодовая)

9.46%

10 лет (среднегодовая)

8.68%

FFFFX

С начала года

14.30%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

5.08%

1 год

20.99%

5 лет (среднегодовая)

4.51%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

Основные характеристики


OIEJXFFFFX
Коэф-т Шарпа2.402.03
Коэф-т Сортино3.402.86
Коэф-т Омега1.441.36
Коэф-т Кальмара4.011.00
Коэф-т Мартина15.4612.71
Индекс Язвы1.59%1.71%
Дневная вол-ть10.22%10.71%
Макс. просадка-36.88%-53.24%
Текущая просадка-1.48%-4.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OIEJX и FFFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.402.03
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.402.86
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.36
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.011.00
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 15.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.4612.71
OIEJX
FFFFX

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.03
OIEJX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FFFFX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
1.99%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и FFFFX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-4.94%
OIEJX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
2.95%
OIEJX
FFFFX