Сравнение OIEJX с FFFFX
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both mutual funds - OIEJX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while FFFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, OIEJX returned 12.32%/yr vs 11.92%/yr for FFFFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OIEJX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FFFFX.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FFFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции FFFFX немного отстают с 11.92%.
OIEJX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.32%
FFFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам OIEJX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.14% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 11.59% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Correlation
The correlation between OIEJX and FFFFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between OIEJX and FFFFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIEJX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
OIEJX
FFFFX
Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.16 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 13.91 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FFFFX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIEJX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -54.10% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.71% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -14.08% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -27.21% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -30.93% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.48% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -11.14% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIEJX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.78% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.36% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 11.40% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.37% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.07% | +1.71% |
Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности FFFFX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 6.38% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.06% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
OIEJX and FFFFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFFFX has higher volatility (3.78%) compared to OIEJX (2.46%). In terms of maximum drawdown, OIEJX dropped -36.88% vs FFFFX's -54.10%.
FFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIEJX и FFFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор