Сравнение OIEJX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | -0.30% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FFFFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.96% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
FFFFX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Доходность на риск
OIEJX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
OIEJX
FFFFX
Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.07 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.05 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.19 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и FFFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FFFFX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.09% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FFFFX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -54.10% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.33% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -27.21% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -30.93% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.25% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -11.21% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.31% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.98% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.94% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 14.70% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.31% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.02% | +1.75% |