PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
4.74%
FFFFX
FSIAX

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у FSIAX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции FSIAX по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.85% соответственно.


FFFFX

С начала года

14.68%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

6.37%

1 год

21.51%

5 лет (среднегодовая)

4.53%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

FSIAX

С начала года

6.48%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

4.83%

1 год

11.18%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

2.85%

Основные характеристики


FFFFXFSIAX
Коэф-т Шарпа2.032.75
Коэф-т Сортино2.864.34
Коэф-т Омега1.371.57
Коэф-т Кальмара1.011.23
Коэф-т Мартина12.6616.02
Индекс Язвы1.72%0.67%
Дневная вол-ть10.70%3.87%
Макс. просадка-53.24%-17.80%
Текущая просадка-4.63%-0.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FSIAX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSIAX в 0.96%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FFFFX и FSIAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.982.75
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.794.34
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.57
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.001.23
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3116.02
FFFFX
FSIAX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.75
FFFFX
FSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FSIAX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FSIAX в 4.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.05%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FSIAX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FSIAX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-0.79%
FFFFX
FSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FSIAX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
0.80%
FFFFX
FSIAX