PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с FSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FSIAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.82%
262.63%
FFFFX
FSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.46

FSIAX:

1.73

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.74

FSIAX:

2.60

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.10

FSIAX:

1.33

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.45

FSIAX:

1.28

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.13

FSIAX:

6.72

Индекс Язвы

FFFFX:

3.29%

FSIAX:

1.02%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.37%

FSIAX:

3.96%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

FSIAX:

-17.80%

Текущая просадка

FFFFX:

-6.84%

FSIAX:

-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FSIAX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции FSIAX по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.69% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.73%

5 лет

6.68%

10 лет

3.54%

FSIAX

С начала года

0.72%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

0.81%

1 год

6.83%

5 лет

3.39%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FSIAX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSIAX в 0.96%.


График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSIAX: 0.96%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и FSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c FSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.44
FSIAX: 1.73
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.72
FSIAX: 2.60
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.10
FSIAX: 1.33
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.43
FSIAX: 1.28
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFFFX: 2.04
FSIAX: 6.72

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSIAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.73
FFFFX
FSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FSIAX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FSIAX в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.41%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
3.85%3.92%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.40%2.88%3.23%3.46%5.09%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FSIAX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки FSIAX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-1.16%
FFFFX
FSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FSIAX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
1.90%
FFFFX
FSIAX