PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFFFXFSIAX
Дох-ть с нач. г.14.49%6.11%
Дох-ть за 1 год25.83%12.14%
Дох-ть за 3 года-1.53%0.14%
Дох-ть за 5 лет4.58%2.14%
Дох-ть за 10 лет4.44%2.80%
Коэф-т Шарпа2.383.10
Коэф-т Сортино3.375.02
Коэф-т Омега1.441.66
Коэф-т Кальмара1.041.14
Коэф-т Мартина15.3219.35
Индекс Язвы1.68%0.64%
Дневная вол-ть10.79%3.99%
Макс. просадка-53.24%-17.80%
Текущая просадка-4.78%-1.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FFFFX и FSIAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FSIAX

С начала года, FFFFX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у FSIAX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции FSIAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 2.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.04%
4.56%
FFFFX
FSIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FSIAX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSIAX в 0.96%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15
FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.35

Сравнение коэффициента Шарпа FFFFX и FSIAX

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIAX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и FSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
3.10
FFFFX
FSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FSIAX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FSIAX в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.07%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FSIAX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FSIAX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и FSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
-1.14%
FFFFX
FSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FSIAX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
0.77%
FFFFX
FSIAX