PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с DODFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.23% соответственно.

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий OIEJX и DODFX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.89

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.42

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.54

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

9.52

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между OIEJX и DODFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и DODFX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности DODFX в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и DODFX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-63.23%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-11.14%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-24.52%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-44.61%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-7.44%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-11.72%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.05%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и DODFX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.96%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.23%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.08%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.18%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.82%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.25%

-1.48%