PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.66% соответственно.

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с ACGIX

Сравнение комиссий OIEJX и ACEIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.38

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.72

+0.05

Корреляция

Корреляция между OIEJX и ACEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и ACEIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и ACEIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-40.08%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.63%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-16.73%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-30.80%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.84%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.63%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.03%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и ACEIX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.50%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.36%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.73%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.16%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

12.85%

+3.92%