PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с VEIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

OIEIX управляется JPMorgan. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.50%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIEIX показывает доходность 1.51%, а VEIRX немного ниже – 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции VEIRX немного впереди с 11.33%.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

VEIRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.06%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJOIEIX с CAIFX
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX

Сравнение комиссий OIEIX и VEIRX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OIEIX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXVEIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.76

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXVEIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между OIEIX и VEIRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и VEIRX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.94%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и VEIRX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и VEIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-54.02%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.96%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-15.12%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-35.26%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.33%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.54%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.49%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и VEIRX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.67%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.86%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.05%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.92%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.30%

+0.51%