PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с VADGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

OIEIX управляется JPMorgan. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%0.91%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.87%.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX

Сравнение комиссий OIEIX и VADGX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

OIEIX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXVADGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.13

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.30

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.29

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

1.11

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.13

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между OIEIX и VADGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и VADGX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VADGX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и VADGX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и VADGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-15.75%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.07%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-8.88%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.46%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и VADGX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.84%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.90%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.74%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

13.74%

+3.07%