PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

OIEIX управляется JPMorgan. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции OIEIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 8.51% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с NFJOIEIX с EOD
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий OIEIX и PMAIX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

OIEIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.43

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.08

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.50

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

11.66

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.43

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.12

-0.58

Корреляция

Корреляция между OIEIX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и PMAIX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и PMAIX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-24.12%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-7.06%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-13.97%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-24.12%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.10%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.69%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и PMAIX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.29%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.18%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

7.19%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

7.20%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

7.58%

+9.23%