PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAIX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAIX с FMSDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAIX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-7.19%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, PMAIX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 0.32%.

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXIPMAIX с BOND
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий PMAIX и FMSDX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PMAIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAIXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.46

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.99

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.06

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

7.80

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAIX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAIXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.46

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.61

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.84

+0.28

Корреляция

Корреляция между PMAIX и FMSDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и FMSDX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FMSDX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и FMSDX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAIXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-21.64%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.94%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-18.12%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-6.47%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.87%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.09%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и FMSDX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAIXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.94%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.00%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

11.87%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

9.75%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

10.61%

-3.03%