PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAIX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAIX с FMSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMAIX returned 8.01%/yr vs 6.45%/yr for FMSDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAIX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAIX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 8.45%.

PMAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.30%
1 год
17.14%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.70%

FMSDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAIX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.84%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-7.19%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		8.45%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between PMAIX and FMSDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.61

The correlation between PMAIX and FMSDX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBXPMAIX с BOND
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Доходность на риск

PMAIX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAIXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.20

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.99

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.36

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.26

11.69

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAIX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAIXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.20

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.92

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и FMSDX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAIXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-21.64%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-6.47%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-13.17%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-18.12%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.81%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.86%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и FMSDX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAIXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.50%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

7.39%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

9.89%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

9.80%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

10.60%

-3.00%

Сравнение комиссий PMAIX и FMSDX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и FMSDX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FMSDX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.47%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.12%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

PMAIX and FMSDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (2.50%) compared to PMAIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs FMSDX's -21.64%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAIX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор