Сравнение PMAIX с CAIBX
PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PMAIX returned 8.70%/yr vs 7.94%/yr for CAIBX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAIX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.
Доходность
Сравнение доходности PMAIX и CAIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAIX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции PMAIX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.94% соответственно.
PMAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.70%
CAIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам PMAIX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.84% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.79% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Correlation
The correlation between PMAIX and CAIBX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between PMAIX and CAIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAIX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
PMAIX
CAIBX
Сравнение PMAIX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAIX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.89 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 11.49 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.34 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PMAIX и CAIBX
Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и CAIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -43.68% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -6.47% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -8.89% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.97% | -17.65% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.12% | -25.28% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.81% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.63% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAIX и CAIBX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 1.80%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.47% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 6.42% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 8.00% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 9.98% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 10.88% | -3.28% |
Сравнение комиссий PMAIX и CAIBX
PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAIX и CAIBX
Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности CAIBX в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.22% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 6.12% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
PMAIX and CAIBX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIBX has higher volatility (2.47%) compared to PMAIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs CAIBX's -43.68%.
PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAIX и CAIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор