Сравнение PMAIX с TIBAX
PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class A) are both mutual funds - PMAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi, while TIBAX is a Global Allocation fund actively managed by Thornburg. Over the past 10 years, PMAIX returned 8.56%/yr vs 12.15%/yr for TIBAX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMAIX charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for TIBAX.
Доходность
Сравнение доходности PMAIX и TIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAIX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции PMAIX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.15% соответственно.
PMAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.56%
- Всё время*
- 8.30%
TIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.15%
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PMAIX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 8.53% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund Class A | 18.70% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Correlation
The correlation between PMAIX and TIBAX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between PMAIX and TIBAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAIX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
PMAIX
TIBAX
Сравнение PMAIX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class A (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAIX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 6.21 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 22.79 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAIX и TIBAX
Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и TIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -49.12% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -5.43% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -9.20% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.97% | -20.94% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.12% | -34.85% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -5.96% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.48% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAIX и TIBAX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 1.85%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class A (TIBAX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAIX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.20% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 7.29% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 8.97% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 11.12% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 13.38% | -5.86% |
Сравнение комиссий PMAIX и TIBAX
PMAIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TIBAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAIX и TIBAX
Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности TIBAX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.56% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund Class A | 4.88% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
PMAIX and TIBAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBAX has higher volatility (2.20%) compared to PMAIX (1.85%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs TIBAX's -49.12%.
TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAIX и TIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор